“用R进行面板数据（Panel Data）分析”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping（讨论 | 贡献） |
Lichaoping（讨论 | 贡献） （→示例） |
||
| 第12行： | 第12行： | ||
pdim(BankData, index=c("ctry", "year")) | pdim(BankData, index=c("ctry", "year")) | ||
| − | ## Fixed effects model | + | ## Fixed effects model 固定效应模型 |
pmodel4 <- plm(inf ~ cbilag1 + glag1 + tlag1 + flag1 + infalag1 + ulag1 + cwb, data=BankData, index=c("ctry", "year"), na.action=na.omit, model="within") | pmodel4 <- plm(inf ~ cbilag1 + glag1 + tlag1 + flag1 + infalag1 + ulag1 + cwb, data=BankData, index=c("ctry", "year"), na.action=na.omit, model="within") | ||
| 第21行： | 第21行： | ||
pFtest(pmodel4,olsmodel2) | pFtest(pmodel4,olsmodel2) | ||
| − | ## Random effects model | + | ## Random effects model 随机效应模型 |
pmodel5 <- plm(inf ~ cbilag1 + glag1 + tlag1 + flag1 + infalag1 + ulag1 + cwb, data=BankData, index=c("ctry", "year"), na.action=na.omit, model="random") | pmodel5 <- plm(inf ~ cbilag1 + glag1 + tlag1 + flag1 + infalag1 + ulag1 + cwb, data=BankData, index=c("ctry", "year"), na.action=na.omit, model="random") | ||
| 第37行： | 第37行： | ||
plmtest(pmodel5, effect="individual", type="bp") | plmtest(pmodel5, effect="individual", type="bp") | ||
| − | ## Hausman test | + | ## Hausman test 采用Hausman对固定效应模型、随机效应模型进行检验 |
phtest(pmodel4, pmodel5) | phtest(pmodel4, pmodel5) | ||
2018年8月14日 (二) 23:19的版本
示例
library(foreign)
library(plm)
BankData <- read.dta("http://www.obhrm.net/data/franzese.dta", convert.factors=FALSE)
olsmodel2 <- lm(inf ~ cbilag1 + glag1 + tlag1 + flag1 + infalag1 + ulag1 + cwb, data=BankData, na.action=na.omit)
summary(olsmodel2)
pdim(BankData, index=c("ctry", "year"))
## Fixed effects model 固定效应模型
pmodel4 <- plm(inf ~ cbilag1 + glag1 + tlag1 + flag1 + infalag1 + ulag1 + cwb, data=BankData, index=c("ctry", "year"), na.action=na.omit, model="within")
summary(pmodel4)
## F test for fixed effects
pFtest(pmodel4,olsmodel2)
## Random effects model 随机效应模型
pmodel5 <- plm(inf ~ cbilag1 + glag1 + tlag1 + flag1 + infalag1 + ulag1 + cwb, data=BankData, index=c("ctry", "year"), na.action=na.omit, model="random")
## Crash because of negative estimated variance of individual effects
## Use different method of calculating variance of random effects
## random.method options only work on balanced panels
pmodel5 <- plm(inf ~ cbilag1 + glag1 + tlag1 + flag1 + infalag1 + ulag1 + cwb, data=BankData, index=c("ctry", "year"), na.action=na.omit, model="random", random.method="walhus")
summary(pmodel5)
## Breusch-Pagan test
plmtest(pmodel5, effect="individual", type="bp")
## Hausman test 采用Hausman对固定效应模型、随机效应模型进行检验
phtest(pmodel4, pmodel5)
代码来源：http://www.polsci.ucsb.edu/faculty/glasgow/ps207/ps207_class1.r
